Risk Methodology Specialist - Frankfurt am Main, Deutschland - Deutsche Bank

Deutsche Bank
Deutsche Bank
Geprüftes Unternehmen
Frankfurt am Main, Deutschland

vor 1 Woche

Lena Wagner

Geschrieben von:

Lena Wagner

beBee Recruiter
Ganztags
Beschreibung
** English version below **

**Team/Bereich**
Die Abteilung Risk trägt die grundlegende Verantwortung für den Schutz der Bank. Mit der gruppenweiten Verantwortung für das Management und die Kontrolle von Kredit-, Markt-, Betriebs
- und Reputationsrisiken haben wir einen einzigartigen Blickwinkel, der uns eine ganzheitliche Sicht auf unsere Geschäfte und unsere Kund*Innen ermöglicht. Nahezu 4,000 Mitarbeiter*Innen arbeiten gemeinsam an unserem Ziel, eine branchenführende Risikomanagement-Organisation zu sein.

Die Abteilung Risk Methodology (RM) ist maßgeblich an der Entwicklung und Verwaltung der Risikobewertungsmethoden der Deutschen Bank beteiligt und stellt den Risikomanager*Innen damit zweckmäßige Instrumente für die Zuweisung von Ressourcen, die Steuerung der Risikobereitschaft und das Treffen fundierter Kreditentscheidungen zur Verfügung. Darüber hinaus stellt die Abteilung Risk Methodology sicher, dass alle innerhalb des Bereichs entwickelten Modelle die Anforderungen an die Berechnung des regulatorischen und ökonomischen Kapitals erfüllen.

Innerhalb von RM ist das LGD/CCF Methodology Team in erster Linie für die Kalibrierung von Loss-Given-Default (LGD)
- und Credit Conversion Factor (CCF)-Parametern für alle Kreditportfolios der Deutsche Bank-Gruppe verantwortlich. Sie werden in einem Umfeld arbeiten, das eine offene Kommunikation fördert, eine ausgereifte Feedback-Kultur bietet und den Mitarbeiter*Innen eine breite Palette von Möglichkeiten bietet, die Anforderungen des Arbeitsplatzes mit Ihren persönlichen und familiären Bedürfnissen in Einklang zu bringen.

**Aufgabenbeschreibung**:

- Entwicklung, Kalibrierung und Instandhaltung von Rating-Modellen für Kreditrisikoparameter sowohl für Retail
- als auch Wholesale-Portfolios der Deutschen Bank
- Umsetzung der EBA-Anforderungen und anderer bestehender und kommender Vorschriften zur Modellierung von IRB-A-Kreditrisikoparametern (CRR, EBA GL zu PD/LGD, EZB-Leitfaden zu internen Modellen, Basel III/IV, etc.)
- Klärung aufsichtsrechtlicher und interner Findings im Zusammenhang mit der Methodik von Kreditrisikoparametern oder entsprechenden Modellen
- Coaching von Direktunterstellten und anderen Mitarbeiter*Innen der Organisation
- Planung der komplexen und langfristigen Projekte in der Modellentwicklung
- Aktive Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung sowie Regulierungs
- und Aufsichtsbehörden

**Fähigkeiten & Erfahrungen**
- Hochschulabschluss (Master, Diplom oder Promotion) in einer quantitativen Disziplin (z. B. Finanzmathematik/Statistik/Ökonometrie) mit Schwerpunkt auf Umsetzung von erworbenen Kenntnissen in die Praxis
- Tiefgreifende Kenntnisse in der Modellierung von Kreditrisikoparametern (PD, LGD, CCF) als auch nachgewiesene Erfahrung in der internen Modellierung von Kreditrisikoparametern (PD, LGD, CCF) seit mehr als 5 Jahren
- Nachgewiesene Erfahrung in der Durchführung von aufsichtsrechtlichen Prüfungen und externen Überprüfungen interner Modelle
- Ausgeprägte IT-/Datenmanagement Kenntnisse und analytische Fähigkeiten als auch langjährige Erfahrung mit gängigen Statistik
- und anderen Programmiersprachen (SAS, Python)
- Gute Führungsqualitäten und ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten sowie frühere Erfahrungen in der Leitung eines Teams und/oder im Coaching untergebener Teammitglieder und hinreichende Erfahrung in der Planung und Durchführung komplexer Projekte in der Modellentwicklung
- Effektive Kommunikationsfähigkeiten sowie die Fähigkeit, klare Botschaften zu vermitteln und komplexe Sachverhalte verständlich zu erläutern, ausgezeichnete schriftliche und mündliche Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch

Bitte beachten Sie, dass dies von Standort zu Standort geringfügig variieren kann.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Carolin Adler gerne zur Verfügung.

Kontakt: Carolin Adle r, Tel
- _________________________________

**Details of the role and how it fits into the team**
The Risk division has the fundamental responsibility to protect the Bank. With group-wide responsibility for the management and control of credit, market, operational and reputational risks, we have a unique vantage point, which allows us a holistic view of our businesses and our clients. Nearly 4,000 employees work together to achieve our ambition to be an industry-leading risk management organisation.

The Risk Methodology (RM) division is instrumental in developing and managing Deutsche Bank's risk valuation methodologies, thereby providing risk managers with fit-for-purpose tools when it comes to allocating resources, managing risk appetite and making well-judged credit decisions. In addition, Risk Methodology ensures that all models developed within the division fulfil requirements relating to regulatory and economic capital calculations.

Within RM, LGD/CCF Methodology team is primarily responsible for the calibration of Loss-Given-Default (LGD) and Credit Conversion Factors
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