Experte für Murex Risikomarkt - Ludwigsburg, Deutschland - NexCore
Beschreibung
**Beschreibung**:Die Grupo NS sucht einen **Expert Functional Analyst für Market Risk von Murex** für ein Bankprojekt, **100% remote** von jedem Ort in Spanien aus.
Aufgaben:
- Konfiguration des MRB-Moduls in Murex (Szenarien, Risikofaktoren, Neubewertung & Normalisierungsläufe, Market Risk Aggregator)
- Validierung von Materialitätstests zwischen dem globalen VaR von Murex und dem globalen VaR eines anderen Systems unter Berücksichtigung verschiedener Risikometriken (PnL, Sensitivitäten, VaR, SVaR, ES, HPL, RTPL...) zur Erklärung von Abweichungen zwischen den beiden Systemen.
- Dokumentation der durchgeführten Tests.
- Management und Koordination zwischen den Technologie- und Geschäftsteams.
**Anforderungen**:
Unabdingbar:
- 4-5 Jahre Erfahrung in der Konfiguration des MRB-Moduls in Murex
- Kenntnisse in Märkten, Bewertung von Produkten und Marktrisiken, insbesondere der FRTB-Richtlinie von 2017
- Englisch B2+
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